金融工程中执行价格怎么知道？

金融工程中关于看涨看跌平价关系的题目

首先给你说put-call parity 对于欧式期权来说，有这样的公式， c+X*exp(r((T-t))=S+p c,p分别代表看涨和看跌期权，X是执行价格数量的资产 exp(T-t)是在T时刻贴现到t的折现因子。 对于这道题来说，无论将来股票价格如何变化，你手头持有的资产在到期日都会是max(K,St),其中为到期日的执行价格，St为到期日的股票实际价格。 因为如果到期日K>St，你可以选择，你可以选择执行看跌期权，这样以K价格卖出股票，资产价格为N*K 若K

请教金融工程学中关于期货定价的一个小问题

由题目已知现金收益率为Y,融资成本为Ra,Rb。因为题干没有给出具体信息，假定Ra为借出利率， Rb为借入利率，对于非银行的机构和个人，一般Rb>Ra。那么持有成本为一个区间，即[Ra-Y,Rb-Y]。 通过期货定价公式，可以得出期货价格F位于一个区间，即[Pe^(Ra-Y(T-t)),Pe^(Rb-Y(T-t))]。 关于计算远期和期货的价格问题，我们都可以通过持有成本这个概念来解答。其中持有成本的构成： 持有成本＝保存成本＋利息成本－标的资产在合约期限内提供的收益 用c表示持有成本，那价格为:F=Pe^c(T-t)

关于金融工程学的问题急需。。。。。

1. 这题考的是一级二叉树模型。 设风险中性概率为P，则有： 115 * P + 95 * (1-P) = 100 * (1 + 6%) 解之得： P = 55% 若股票价格上升，该期权收益为0。若股票价格下跌，该期权收益为10。因此现在期权价值为： (0 * 55% + 10 * (1-55%))/(1 + 6%) = 4.245 2. 这题可以直接套用Black-Sholes公式。 S为股票现价42。 K为期权执行价格40。 r为年化无风险利率10%。 sigma为波动性20%。 T为期权期限0.5 d1 = (ln(S/K) + (r+(sigma^2)/2)*T)/(sigma * (

关于《金融工程》的一道题目：某股票的当前价格为50美元,已知在6个月后这个股票的价格将变。。。。

5*e^(-0.1/2) = $4.76 涨跌，都不能超过这个价值。
股票的涨跌是由供求关系决定的。 当库存供不应求时，库存就会上涨； 当供大于求时，库存下降。 另外，当市场环境好的时候，大部分股票的股价自然会上涨，市场的力量足以推高股价。 当市场环境不佳时，股价下跌也是正常的。一般来说，股票涨跌的根本原因是资金。 股票的涨跌是由资本驱动的，股票的涨跌离不开资本。 股票涨跌的最基准来源是资金，分为多头和空头。 投资者需要仔细区分。
九游资料:
股票里分为消息面，技术面，基本面
1、消息面：消息面是造成短期波动的重要因素，要么为现有的市场趋势增添动力，要么结束并扭转当前的市场趋势。如果消息与原来的市场基本面一致，大盘将继续按照原来的方向运行。如果消息与原来的市场相反，其影响往往是颠覆性的。
2、技术方面，市场的交易过程中会出现各种数据。崇尚科技的投资者认为，可以通过研究过去的价格和交易量的数据来预测未来的价格走势。技术分析侧重于图标和数学公式来捕捉主要和次要趋势，并通过估计市场周期的长度来识别买入或卖出机会，我们经常使用移动平均线、MACD指数、KDJ指数等来判断市场。 3、基本面，通过对宏观经济、行业背景、公司经营能力、财务状况等多方面的考察，判断市场未来走势的方法是基本面分析法。基本面分析法是以内在价值为基础，着重分析影响证券价格和走势的各种因素来判断市场的买卖点。基本面分析主要适用于预测周期较长、市场相对成熟和精度要求不高的市场。本质上，基本面为市场提供了基本方向。例如，在产品满足需求的旺季，人们会预期该产品的价格会上涨。

金融工程学中一道有关蝶式价差的题目，求解答过程，不胜感激~

该投资者构建头寸，买55/65购付出15元，卖60购收入14元，成本为1元。 作为蝶式价差，有高低两个亏损点，在中间位置产生最大利润点。 A:容易看出，56元时买购价值1元，卖购归0；64元时买购价值9元，卖购8元；因此，股价到期小于56或者大于64时发生亏损。小于55时亏损1元；55-56之间时亏损 56-股价；大于65时亏损1元，64-65之间亏损 65-股价； B:最大利润发生在股价60时，买购5元，卖购归0，利润4元。